Whatever happened happened

今天陪老婆大人去walgreen配治青春痘的药，接待我们的那个人看了半天，问我老婆，what is your sex？哈哈哈，看来某人的性征不明显阿。。。话说美国的医疗系统果然很重要，配了个药，原价600多usd的两小盒药，用了我的保险之后，就只要付 20usd了。。。没有好保险的美国人真的很惨，看医生和配药就是被rob。。。

暑假花了很多时间学了点high-frequency trading strategy，一个月之前开始手动搞一点low-frequency的s&p的股指期货，第一天晚上就因为欧洲的market open，亏掉5%，之后每天花上半个小时到一个小时，辛辛苦苦终于从-5%变成10%，正在yy着等毕业之后可以跟公司的同事臭屁一下，年回报超过 100%的low-capacity strategy，结果昨天不幸中招，忽略了vix这个指数的重要性。。。现在变成+0.5%了。。。我决定下个月就withdraw我的money了。 还好research进展顺利，paper一篇submit了，还有一篇almost done，另外一篇正在改，12月份要答辩了。。。芝加哥和我的美国梦离我越来越近了。。。

又给了20亿，赞助耗油旧车换新车活动，每个换车的同学都可以额外拿到3500到4500美金，截至日期，2009年11月1日或者20亿用完那天。心动不如行动。。。还有就是最近华尔街闹得很大的闪电订单的故事。。。

昨天重温了一下大话西游两部曲，不得不感叹一下，经典就是经典，虽然是是10多年前的“老”电影了，当年在影院上映的时候一点都不轰动，却把一个爱情故事演绎得如此经典，还有那些在80后之间暴高引用率的台词，可谓是中国电影史上的一大奇迹了。

美国的金融界真是勾心斗角，为了一点鸡毛蒜皮的市场，打得你死我活。话说上周两件“大事”：公认世界第一的投资银行高盛集团的Prop Trading Desk的Program Trading Code被公司内部的一个叫做Sergey Aleynikov的俄罗斯程序员下载并且上传到了德国的某网站；上周纽约证交所的Program Trading Report上，高盛银行居然不在榜首，而且掉出了十大。于是有专家猜测，高盛集团因为此高频交易的程序落入他人手中，担心被其他集团front-run操控于是暂停了prop desk的业务。那个Sergey在从芝加哥到纽瓦克国际机场途中被FBI拦截逮捕（很明显高盛集团与美国政府关系很密切，为了25MB的程序，案件居然上升到了国家金融市场安全稳定团结的问题，然后出动了FBI。）Sergey被捕，审判中他号称他下载上传程序是为了work from home，晕，这牛皮吹得，work from home完全可以用vpn的嘛。原来这位哥哥一年工资奖金“只”有40万美金，而芝加哥的Teza Technologies出120万一年把他从高盛挖了过去，不过买他有什么用呢？他也只是一名“平凡”的程序员，程序编的好，交易系统作的漂亮，没有好的strategy是不能赚钱的瓦。原来Teza Technologies是大名鼎鼎的Misha Malyshev和另外一名普林斯顿计算机系毕业的程序员两个人一起搞起来的，加上Sergey，一共三个人。说起Misha，他可是high-frequency trading的大佬，此人原来在Citadel做program trading，和另外一个中国人各自领导fixed income和equity两个市场，后来那位中国哥哥某年业绩不好，“才”赚了几千万，而Misha同学那年雄起赚了几十亿，于是中国哥哥就自觉惭愧走了。Misha同学从此带领Citadel的high-frequency trading team，并且去年是Citadel唯一赚钱的业务。可似乎Citadel的老板Griffn待他不厚，bonus发的估计少于百分之5，一怒之下他就跳槽自己做了，估计看中了高盛系统的可操纵市场性，就说服Sergey偷来一用，结果投机不成反而暴露了他这个只有3个人的“科技”公司。

案件水落石出了，但是有几点很有趣不吐不快。第一，Misha从Citadel跳走，按照Non-compete的条约，18个月不得参与金融活动，如今因为案件他的Teza公司曝光，估计后面会死的很惨。敝人怀疑这是Citadel和高盛强强合作引他上钩。第二，纽约证券交易所昨天承认数据统计有误，高盛上周program trading仍然排名老大并且足足是第二名Credit Suisse的两倍之多，这电脑自动统计的数据怎么可能把排行榜老大给忽略了呢，显然是高盛和纽约证卷交易所图谋好的。第三，Sergey这颗棋子估计后果很惨，保释金75万美金，同等级别的保释金，至少10年，他家还有一套豪宅一个老婆三个女儿要供养，唉，贪心害死人阿！话说如果他是以色列人的话，应该不至于如此悲惨，可惜他是俄罗斯人，我想如果换成中国人，估计死的更加难看！第四，google上搜索那25MB程序的人貌似很多哈！谁搜出来了就发达了，按照法院起诉书上说，这是一个high speed high volume trading strategy，可以用来操控任何市场获取大量不公正的收益。原来高盛搞得就是这个，操控市场！于是估计又有人上报，于是美国政府又开始“查”高盛是不是在石油原油和黄金两个市场搞“垄断”交易！妙！